Эксперт РА: новые требования ЦБ по резервам могут «съесть» капитал банков-ритейлеров

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор текущего состояния рынка банковского ритейла и грядущих изменений в регулировании этого сегмента.

«Вступление в силу изменений в Положение № 254-П ЦБ РФ возможно станет роковым для некоторых розничных банков, - считает Директор Департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. - Необходимость соответствовать новым требованиям по резервам может «съесть» капитал ритейлеров».

Принципиальное отличие новой редакции в части формирования резервов по ссудам физическим лицам заключается в следующем. Если ранее признаки однородности ссуд определялись каждым банком самостоятельно, то теперь ссуды, предоставленные населению, группируются в отдельные портфели в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей; по каждому типу портфелей ЦБ устанавливает минимальный размер резерва., отмечается в сообщении «Эксперт РА». Последствия данной новации могут оказаться весьма ощутимыми для отдельных банков и даже всей банковской системы, полагают аналитики.

Согласно проведенному исследованию, более 70% объема розничных кредитов, выданных в 2006 году 30-кой лидеров, приходится на банки с невысоким уровнем просрочки в розничном портфеле. Но существует и группа риска - игроки, капитал которых в сравнении с активами невелик, а уровень просроченной задолженности превышает средний по рынку. В их числе лидеры потребительского кредитования. Значимая часть сформированных ими однородных портфелей по ссудам будет содержать просроченную задолженность и, следовательно, будет отнесена к категориям низшего качества. После вступления в силу новой редакции Положения 254-П по таким портфелям банкам потребуется сформировать от 5% до 75% резервов (в зависимости от длительности просрочки), для чего придется выводить необходимые средства из капитала. С учетом увеличения нормы отчислений в ФОР (еще одно нововведение ЦБ) произойдет ужесточение и в других направлениях: сжатие потенциала ликвидности и одновременно «проедание» капитала за счет увеличения резервов под ссуды.

«Уже сегодня в числе группы риска, помимо приведенных крупнейших игроков рынка розничного кредитования, может оказаться значительное число небольших, в том числе, региональных банков, испытывающих затруднения с формированием необходимого размера капитала и не имеющих достаточно ресурсов для качественного управления кредитными рисками, - уточняет Павел Самиев. - Причем в отличие от крупных игроков: Русского стандарта, Ситибанка и других - для небольших банков вступление в силу поправок к положению 254-П может иметь решающие последствия: от полного сворачивания розничного бизнеса вплоть до отзыва лицензий, вследствие невыполнения нормативов достаточности капитала».

Однако сложившаяся ситуация не приведет к большому банковскому кризису. Наиболее вероятный исход - коррекция политики крупных игроков, проводящих агрессивную политику (низкий уровень требований к заемщику – маржа за счет высоких ставок) и проблемы у ряда средних и небольших банков, с опозданием включившихся в гонку за лидерами, заключают аналитики «Эксперт РА».

По предоставленному пресс-релизу.