АКРА повысило рейтинг банка «Экспресс-Волга», изменило статус по рейтингу банка «Венец»

Повышение кредитного рейтинга АКБ «Экспресс-Волга» обусловлено улучшением оценки достаточности капитала до адекватной.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Экспресс-Волга» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом в понедельник сообщили в агентстве. Ранее у банка был рейтинг «BBB(RU)» также со «стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга АКБ «Экспресс-Волга» обусловлено улучшением оценки достаточности капитала до адекватной, поясняют аналитики. Рейтинг банка также определяется высокой вероятностью экстраординарной поддержки кредитной организации со стороны контролирующего акционера — Совкомбанка, умеренно низким уровнем бизнес-профиля, адекватным риск-профилем, слабой позицией по фондированию и ликвидности.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb») обусловлена, в частности, стратегией банка, не предполагающей его развития в качестве самостоятельной структуры в долгосрочной перспективе. Деятельность «Экспресс-Волги» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления и последующее присоединение к материнскому банку. На балансе «Экспресс-Волги» размещен портфель ценных бумаг, доходы от которого позволяют осуществлять погашение кредита, ранее полученного Совкомбанком для санации от Агентства по страхованию вкладов. Операционная деятельность «Экспресс-Волги» фактически является частью операционной деятельности Совкомбанка. Основной источник дохода «Экспресс-Волги» — процентные поступления от ценных бумаг. АКРА отмечает значительное влияние на операционный доход поступлений от операций с ценными бумагами и иностранной валютой, размер которых подвержен значительным колебаниям.

АКРА повышает оценку достаточности капитала банка с удовлетворительной до адекватной, учитывая рост буфера абсорбции непредвиденных убытков. Значение норматива Н1.2 на 1 июля составило 8,2% (6,81% на 1 августа 2018-го). Согласно плану санации, банк может нарушать регуляторные нормативы достаточности капитала, но должен соблюдать контрольные показатели. Собственные возможности банка по генерации нового капитала оцениваются как сильные.

Оценка риск-профиля банка определена как адекватная в силу высокого кредитного качества его портфеля ценных бумаг и выданных межбанковских кредитов. АКРА отмечает снижение уровня рыночного риска в результате реклассификации значительной доли портфеля ценных бумаг в инструменты, учитываемые по амортизированной стоимости. Но отмечается сохранение высокой концентрации портфеля и наличие облигаций, выпущенных эмитентами с низким кредитным рейтингом АКРА.

На оценку позиции по ликвидности негативно повлиял тот факт, что значительная часть портфеля ценных бумаг учитывается банком по амортизированной стоимости (то есть планируется, что она будет удерживаться до погашения). Ресурсная база банка полностью сформирована средствами материнской компании.

На прошлой неделе АКРА также изменило статус по кредитному рейтингу банка «Венец» «B(RU)» на «рейтинг на пересмотре — развивающийся» (ранее был «рейтинг на пересмотре — негативный»).

Рейтинговое действие было связано со стабилизацией ситуации с нормативом достаточности основного капитала банка (за период с 1 июня по 1 августа 2019 года показатель Н1.2 находился в диапазоне 9,6—9,9%). «Ситуация стабилизировалась благодаря отражению аудированной части прибыли текущего года (192,2 млн рублей из 352,8 млн рублей прибыли, полученной по итогам первого полугодия 2019 года) в составе основного капитала. Вместе с этим АКРА отмечает снижение величины собственных средств (капитала) банка до 862 млн рублей по состоянию на 1 августа 2019 года за счет отражения убытка от создания резерва по одному из проблемных кредитов в июле 2019 года на сумму около 166 млн рублей, который был преимущественно абсорбирован неаудированной частью прибыли текущего года, отраженной в составе дополнительного капитала банка», — отмечено в релизе.

Рейтинг банка «Венец» на уровне «B(RU)» определяется относительно низкой оценкой бизнес-профиля при удовлетворительной позиции по достаточности капитала и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием. При этом агентство отмечает негативное воздействие оценки риск-профиля на финальный уровень кредитного рейтинга.

«На текущий момент снижение величины собственных средств (капитала) банка ниже 1 млрд рублей ставит под вопрос сохранение банком «Венец» универсальной лицензии. По мнению агентства, переход банка на базовую лицензию может привести к ограничению бизнес-профиля и снижению оценки собственной кредитоспособности в результате трансформации бизнес-модели и существенного сокращения кредитного портфеля. При этом, по данным АКРА, менеджмент банка принимает меры по увеличению размера собственных средств», — говорится в сообщении.

Агентство следит за развитием ситуации и планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших 90 дней.